Validació rigorosa. Cada estratègia es guanya el seu lloc.
Fabricar un backtest net costa una tarda. A Dalvox, cada estratègia supera onze proves d'estrès independents —amb dades de mercat de set. 2011 a maig 2026— abans de poder operar. Aquí tens tots els passos, en ordre i sense ometre'n cap.
Resultats simulats (backtest, set. 2011 – maig 2026; 2026 és un any parcial). La rendibilitat passada o simulada no garanteix resultats futurs.
De la idea al compte real.
Aquests són els passos exactes, en ordre rigorós, que supera cada estratègia abans d'entrar al catàleg. Fes clic en un pas per veure què comprova i per què importa.
01
Generació i In Sample
El 60 % de les dades. Milers de configuracions provades. Només sobreviuen les estadísticament sòlides.
Tot comença de zero. Provem milers de configuracions —variant la lògica d'entrada, les condicions de sortida, les regles de risc i els paràmetres— sobre el primer 60 % de les dades històriques. És la finestra In-Sample: l'entorn d'entrenament controlat on es dona forma a la lògica.
Aquí la tria és brutal. Les estratègies que només funcionen perquè coincideixen per casualitat amb un tram curt de l'històric es descarten immediatament. Només passen com a candidates les que donen rendibilitats ajustades al risc estadísticament consistents en diversos règims de mercat.
Una llista curta de candidates amb lògica estadísticament sòlida, no ajustada per atzar a un tram estret de l'històric.
02
Retest de qualitat + Out-Of-Sample 1
Dades M1 premium. Primera prova a cegues amb el ~20 % que l'optimitzador no ha vist mai.
Les candidates es tornen a provar amb dades M1 de més qualitat, que capten el preu amb més detall que la primera passada. Això ja descarta les que només feien bona fila amb dades de menys resolució. Després, per primera vegada, cada estratègia s'enfronta a dades que no ha vist mai: vora el 20 % del total, segellat des del primer dia.
És la primera prova a cegues i no hi ha trampa possible: l'estratègia aguanta amb dades noves o no. Si té un avantatge real, continua rendint. Si estava ajustada a la seva finestra d'entrenament, s'enfonsa aquí, abans d'invertir-hi més temps.
Que els primers resultats no eren casualitat: l'avantatge es manté amb dades noves i millors.
Per a molts serveis de trading algorítmic, això és tot el procés. Anem pel pas 2 d'11.
03
Comissions i slippage
Les pitjors condicions de bròquer a cada execució.
S'inflen els spreads, s'afegeixen comissions i s'aplica el pitjor slippage a cada execució, simulant el que patiries amb un mal bròquer durant una notícia d'alta volatilitat. L'estratègia ha de continuar sent rendible amb aquests llasts, perquè la realitat mai és tan neta com un backtest de manual.
A la simulació, la rendibilitat no depèn de suposar execucions irrealment netes.
04
Validació multi-timeframe
Provada en marcs temporals aliens al seu disseny.
L'estratègia es prova en marcs temporals per als quals no es va dissenyar. Una de sobreajustada a un interval d'espelma concret falla aquí, perquè el seu avantatge només existeix en el soroll d'aquella resolució, no al mercat. Una de robusta s'adapta i continua rendint perquè la seva lògica capta quelcom estructuralment real.
L'avantatge és estructural, no pas una casualitat d'una resolució.
05
Monte Carlo: ometre operacions
Operacions omeses a l'atzar en més de 1000 simulacions.
S'elimina un percentatge aleatori d'operacions en milers de simulacions independents. Si el rendiment s'enfonsa quan en falten unes quantes, revela un fet perillós: el benefici depèn d'uns quants guanys atípics, no pas d'un avantatge repetible. L'estratègia ha de continuar sent rendible fins i tot sense les seves millors operacions.
La rendibilitat és àmplia i repartida; no depèn d'unes quantes operacions afortunades.
06
Monte Carlo: seqüència
La seqüència històrica, barrejada milers de vegades.
Tota la seqüència d'operacions històriques es remena i es repeteix milers de vegades. Així es comproven dues coses: que l'avantatge existeix independentment de quan tinguin lloc les operacions, i que fins i tot en la pitjor ratxa possible (totes les pèrdues consecutives) el drawdown es manté dins de límits acceptables. Aquest pas confirma que el resultat no depèn d'un ordre afortunat.
L'avantatge no depèn del moment i el drawdown està acotat: no és fruit d'un ordre afortunat.
07
Altres mercats
Aplicada a instruments i índexs aliens al seu disseny.
L'estratègia es posa a prova en mercats totalment diferents —altres índexs, instruments i horaris de sessió— per als quals mai no es va optimitzar. Les sobreajustades s'enfonsen a l'instant perquè es van ajustar al soroll d'un instrument, no pas a una dinàmica de fons. Les robustes continuen donant beneficis: la seva lògica capta alguna cosa universal.
La lògica explota una ineficiència real i exportable, no pas rareses d'un instrument.
08
Monte Carlo: paràmetres
Cada variable, forçada en totes direccions.
Cada paràmetre —distàncies de stop, llindars d'entrada, finestres horàries— es varia de manera sistemàtica a l'alça, a la baixa i en milers de combinacions. Una estratègia fràgil només funciona amb valors molt concrets: mou-los una mica i s'ensorra. Una robusta rendeix en tot un ventall de valors, perquè l'avantatge neix de la lògica, no pas d'un nombre màgic.
Sense sobreajust a valors concrets. Rendeix per la seva lògica, no pas per una configuració fràgil.
09
Monte Carlo: pertorbació de preus
Preus OHLC alterats a l'atzar: en real, els nivells d'entrada i sortida mai estan garantits.
Les mateixes dades OHLC es modifiquen a l'atzar en milers de simulacions: es desplacen els preus d'entrada i de sortida per simular la incertesa i la imprecisió de l'execució en viu. Al mercat real, els preus exactes de l'històric no es repeteixen mai. Aquesta prova confirma que l'estratègia no depèn d'assolir nivells històrics que potser no existiran en operar de debò.
En la simulació, l'estratègia continua sent rendible encara que els preus s'allunyin de l'històric, tal com passa sempre en real.
Nou proves superades. En queden dues, i són les que més importen.
10
Out-Of-Sample 2 — La prova a cegues final
El ~20 % més recent de l'històric. Segellat des del primer dia. S'obre ara.
L'últim 20 % aproximat de l'històric —els anys més recents, amb els règims de mercat actuals— ha estat blindat des del primer dia. Cap pas d'optimització no l'ha tocat. Representa el present: el mercat més semblant a aquell en què l'estratègia operarà de debò.
Només després de superar les nou proves anteriors s'executa l'estratègia amb aquestes dades per primera vegada. És el més semblant a un forward test en real que pot oferir un backtest. No queda res per ajustar ni paràmetres per afinar. L'estratègia rendeix o no.
L'estratègia també va donar resultat amb dades que no havia vist mai, cosa que indica que no es va limitar a memoritzar l'històric. Això no garanteix resultats futurs.
11
Prova final a escala de tick — 100 % de l'històric
Cada execució reconstruïda a partir de ticks. La simulació d'on surten totes les xifres del web.
L'estratègia s'executa una darrera vegada amb totes les dades (set. 2011 – maig 2026), de principi a fi, amb precisió de tick a cada entrada i sortida. És la simulació més exigent possible. Cada espelma OHLC es reconstrueix a partir de ticks bruts, de manera que cada execució es calcula al preu exacte del mercat en aquell microsegon, no pas per aproximació.
Les corbes d'equity, gràfics de drawdown, rendibilitats i mètriques de risc de tota la plataforma Dalvox surten d'aquesta darrera passada. Són resultats simulats, no de trading real. Sense arrodoniments, sense estimacions, sense dreceres.
El registre de rendiment definitiu, precís al tick. Cada xifra d'aquest web —cada rendibilitat, cada drawdown, cada corba d'equity— surt d'aquí.
Totes les estratègies del nostre catàleg han superat cadascuna d'aquestes proves. En l'ordre correcte. Sense cap excepció.
La majoria de les candidates no se'n surten. Les que ho aconsegueixen són els sistemes dels nostres nivells de producte, i cada xifra simulada d'aquest web surt del backtest final amb precisió de tick del pas 11. La rendibilitat passada o simulada no garanteix resultats futurs.
Proves superades.
Queda una decisió.
Som totalment transparents: cada operació simulada de tots els productes està publicada perquè la puguis revisar. Comprova els números i subscriu-t'hi. Comença en qualsevol moment i cancel·la quan vulguis.