Přísné ověřování. Každá strategie si své místo musí zasloužit.
Čistý backtest se dá vyrobit za jedno odpoledne. U Dalvox každá strategie projde jedenácti nezávislými zátěžovými testy — na tržních datech od září 2011 do května 2026 — než smí začít obchodovat. Níže najdete každý jednotlivý krok, v pořadí a bez vynechání.
Simulované výsledky (backtest, září 2011 – květen 2026; rok 2026 je neúplný). Minulá ani simulovaná výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Od prvotního nápadu k živému účtu.
Toto jsou přesné kroky v přesném pořadí, kterými každá strategie projde, než se objeví v našem katalogu. Klikněte na kterýkoli krok a uvidíte, co testuje a proč je důležitý.
01
Generování strategií a In Sample
60 % všech dat. Tisíce testovaných konfigurací. Přežijí jen ty statisticky podložené.
Proces začíná od nuly. Na prvních 60 % všech dostupných historických dat spouštíme tisíce algoritmických konfigurací — s různou logikou vstupu, podmínkami výstupu, pravidly rizika a parametry. To je okno In-Sample: řízené tréninkové prostředí, kde se formuje logika strategie.
V této fázi je výběr nemilosrdný. Strategie, které fungují dobře jen proto, že se náhodou trefily do krátkého úseku historie, okamžitě vyřazujeme. Sítem projdou a pokračují jako kandidáti jen ty, které vykazují statisticky konzistentní výnosy očištěné o riziko — napříč několika tržními režimy v rámci tréninkového okna.
Užší výběr kandidátů postavených na statisticky smysluplné logice — ne na náhodném přizpůsobení vzorcům v úzkém okně historie.
02
Retest kvality + Out-Of-Sample 1
Prémiová data M1. První slepý test na ~20 % historie, kterou optimalizátor nikdy neviděl.
Přeživší kandidáti se okamžitě znovu testují na kvalitnějších datech M1, která zachycují pohyb ceny podrobněji než první průchod. Už to samo vyřadí strategie, které vypadaly dobře jen na datech s nižším rozlišením. Poté se každá strategie poprvé setká s historií, kterou nikdy neviděla: přibližně 20 % všech dat, uzavřených od prvního dne vývoje.
Toto je první slepý test. Nedá se obelstít — strategie na neviděných datech buď obstojí, nebo ne. Strategie se skutečnou výhodou funguje dál. Ta, která byla přizpůsobena svému tréninkovému oknu, se zde zhroutí, dřív než do ní investujeme další čas.
Že počáteční výsledky nebyly náhoda — výhoda přetrvává i na neviděných, kvalitnějších datech.
Pro většinu služeb algoritmického obchodování je tohle celý proces. My jsme u kroku 2 z 11.
03
Provize a slippage
Nejhorší podmínky brokera vynucené u každého plnění.
Spready se navyšují, přidávají se provize a u každého jednotlivého plnění se uplatní nejhorší možný slippage — simuluje se tak zhoršené provádění, jaké byste zažili u špatného brokera během zprávy s vysokou volatilitou. Strategie musí zůstat zisková i s tímto handicapem, protože skutečné podmínky nikdy nejsou tak čisté jako učebnicový backtest.
V simulaci ziskovost nezávisí na předpokladu nereálně čistých exekucí.
04
Ověření na více timeframech
Testováno na intervalech svíček, pro které nebyla navržena.
Strategie se znovu nasadí na timeframy, pro které nikdy nebyla navržena. Strategie přeoptimalizovaná na jeden konkrétní interval svíček zde selže — protože její výhoda existuje jen v šumu daného rozlišení dat, ne v samotném trhu. Robustní strategie se přizpůsobí a funguje dál, protože její logika zachycuje něco strukturálně skutečného.
Výhoda je strukturální — ne náhoda jednoho rozlišení dat.
05
Monte Carlo: vynechání obchodů
Obchody náhodně vynechané v 1 000+ simulacích.
Náhodné procento obchodů se odstraní v tisících nezávislých simulací. Pokud se výkonnost zhroutí, když chybí hrstka obchodů, odhalí to nebezpečnou pravdu: výnosy jsou soustředěny v několika výjimečných ziscích, ne rozloženy v opakovatelné výhodě. Strategie musí zůstat zisková, i když její nejlepší jednotlivé obchody chybí.
Ziskovost je široká a rozložená — nestojí na hrstce šťastných obchodů.
06
Monte Carlo: pořadí obchodů
Historické pořadí obchodů tisíckrát náhodně zamícháno.
Celá sekvence historických obchodů se tisíckrát zamíchá a znovu spustí. Testují se tak současně dvě věci: zaprvé, že výhoda existuje bez ohledu na to, kdy obchody v čase nastanou — a zadruhé, že i v absolutně nejhorší ztrátové sekvenci (všechny ztráty hned za sebou) zůstane drawdown účtu v přijatelných mezích. Test ověřuje, že výsledek nezávisí na šťastném pořadí.
Výhoda nezávisí na načasování a drawdown je strukturálně omezený — nejde o štěstí v pořadí obchodů.
07
Další trhy
Nasazeno na nástroje a indexy, pro které nebyla vytvořena.
Strategie se spustí na zcela odlišných trzích — jiných indexech, nástrojích a strukturách obchodních seancí — pro které nebyla nikdy optimalizována. Přeoptimalizované strategie se na cizích datech okamžitě zhroutí, protože byly vyladěny na šum jednoho nástroje, ne na skutečnou dynamiku trhu. Robustní strategie generují výnosy dál, což potvrzuje, že jejich logika zachycuje něco univerzálního.
Logika využívá skutečnou, přenositelnou neefektivitu trhu — ne zvláštnosti jednoho nástroje.
08
Monte Carlo: parametry
Každá nastavitelná proměnná zátěžově posunuta všemi směry.
Každý nastavitelný parametr — vzdálenosti stopů, vstupní prahy, časová okna — se systematicky mění nahoru, dolů i do stran v tisících kombinací. Křehká strategie funguje jen tehdy, když parametry padnou na velmi konkrétní, přesné hodnoty: stačí je mírně posunout a rozpadne se. Robustní strategie funguje v celém rozsahu, protože výhodu vytváří samotná logika — ne nějaké konkrétní magické číslo.
Žádná přeoptimalizace na konkrétní hodnoty parametrů. Výkonnost pohání logika — ne křehká konfigurace.
09
Monte Carlo: perturbace cenových dat
Ceny OHLC náhodně posunuté — vstupní a výstupní úrovně nejsou v živém obchodování nikdy zaručeny.
Samotná cenová data OHLC se v tisících simulací náhodně upravují — vstupní a výstupní ceny se posouvají, aby se simulovala nejistota provádění a nepřesnost plnění v reálném světě. Při živém obchodování se přesné ceny z historických dat nikdy neopakují. Tento test potvrzuje, že strategie nezávisí na zasažení konkrétních historických cenových úrovní, které v reálných podmínkách nemusí existovat.
V simulaci zůstává strategie zisková, i když se ceny odchýlí od historického vývoje, jak se v reálu stává vždy.
Devět testů splněno. Zbývají dva — a právě na nich záleží nejvíc.
10
Out-Of-Sample 2 — Finální slepý test
Nejnovějších ~20 % celé historie. Uzavřeno od prvního dne. Otevřeno až teď.
Posledních přibližně 20 % historických dat — nejnovější roky včetně současných tržních režimů — bylo od prvního dne vývoje zcela uzavřeno. Nedotkl se jich jediný krok optimalizace. Představují současnost: tržní prostředí, které je nejblíže tomu, v němž bude strategie skutečně obchodovat.
Až poté, co strategie přežije všech devět předchozích testů, se na těchto datech poprvé spustí. Je to to nejbližší živému forward testu, co backtest může nabídnout. Nezbývá nic k úpravě, žádné parametry k ladění. Strategie buď funguje, nebo ne.
Strategie fungovala také na datech, která nikdy předtím neviděla, což naznačuje, že si pouze nezapamatovala historii. To nezaručuje budoucí výsledky.
11
Finální test v tickové přesnosti — 100 % historie
Každá exekuce zrekonstruovaná z ticků. Simulace, ze které vycházejí veškeré údaje na webu.
Strategie se naposledy spustí na celém souboru dat (září 2011 – květen 2026) — od začátku do konce — s přesností na tick u každého jednotlivého vstupu a výstupu. Je to výpočetně nejnáročnější možná simulace. Každá svíčka OHLC se rekonstruuje ze surových tickových dat, takže plnění se počítají přesně za cenu, za kterou se na trhu v danou mikrosekundu obchodovalo — nikoli za její přibližnou hodnotu.
Křivky kapitálu, grafy drawdownu, údaje o výnosech a rizikové metriky, které vidíte na celé platformě Dalvox, pocházejí z tohoto posledního běhu. Jde o simulované výsledky, nikoli o reálné obchodování. Žádné zaokrouhlování, žádné odhady, žádné zkratky.
Definitivní záznam výkonnosti s přesností na tick. Každé číslo, které na tomto webu vidíte — každý výnos, každý drawdown, každá křivka kapitálu — pochází odsud.
Strategie, která se dostane do našeho katalogu, přežila každý z těchto testů. Ve správném pořadí. Bez výjimky.
Většina kandidátů neprojde. Ti, kteří projdou, jsou systémy, které najdete v našich produktových úrovních — a každý údaj o simulované výkonnosti na tomto webu pochází z finálního backtestu v tickové přesnosti popsaného v kroku 11. Minulá ani simulovaná výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Všechny testy splněny.
Zbývá jedno rozhodnutí.
Jsme plně transparentní — každý simulovaný obchod všech našich produktů je zveřejněn a k dispozici ke kontrole. Prověřte čísla a pak si sjednejte předplatné. Začněte kdykoli a zrušte, kdy budete chtít.