Tiukka validointi. Jokainen strategia ansaitsee paikkansa.
Siistin backtestin väärentämiseen menee iltapäivä. Dalvoxilla jokainen strategia läpäisee yksitoista riippumatonta stressitestiä – markkinadatalla syyskuusta 2011 toukokuuhun 2026 – ennen kuin se saa käydä kauppaa. Alla on jokainen vaihe järjestyksessä, mitään pois jättämättä.
Simuloidut tulokset (backtest, syyskuu 2011 – toukokuu 2026; 2026 on osittainen vuosi). Aiempi tai simuloitu tuotto ei takaa tulevia tuloksia.
Ideasta oikealle tilille.
Nämä ovat täsmälleen ne vaiheet siinä järjestyksessä, jotka jokainen strategia läpäisee ennen kuin se pääsee valikoimaamme. Napsauta vaihetta nähdäksesi, mitä se testaa ja miksi sillä on merkitystä.
01
Strategioiden luonti & In Sample
60 % kaikesta datasta. Tuhansia konfiguraatioita testattu. Vain tilastollisesti vakaat selviävät.
Prosessi alkaa tyhjästä. Ajamme tuhansia algoritmisia konfiguraatioita – vaihdellen sisääntulologiikkaa, poistumisehtoja, riskisääntöjä ja parametreja – ensimmäisellä 60 %:lla kaikesta saatavilla olevasta historiadatasta. Tämä on In-Sample-ikkuna: hallittu harjoitusympäristö, jossa strategian logiikka muotoutuu.
Tässä vaiheessa karsinta on armotonta. Strategiat, jotka toimivat hyvin vain siksi, että ne sattuivat osumaan lyhyeen historian jaksoon, karsitaan heti. Vain ne, jotka tuottavat tilastollisesti johdonmukaisia, riskikorjattuja tuottoja useissa markkinatilanteissa harjoitusikkunan sisällä, läpäisevät seulan ja jatkavat ehdokkaina.
Lyhyt lista ehdokkaita, joiden logiikka on tilastollisesti merkityksellistä – ei sattumalta sovitettu kapeaan historian ikkunaan.
02
Laaturetesti + Out-Of-Sample 1
Premium M1 -data. Ensimmäinen sokkotesti ~20 %:lla historiaa, jota optimoija ei nähnyt.
Jäljelle jääneet ehdokkaat ajetaan heti uudelleen laadukkaammalla M1-datalla, joka tallentaa hintaliikkeet tarkemmin kuin ensimmäinen kierros. Jo tämä karsii strategiat, jotka näyttivät hyviltä vain matalamman resoluution datalla. Sitten jokainen strategia kohtaa ensimmäistä kertaa historiaa, jota se ei ole koskaan nähnyt: noin 20 % kaikesta datasta, suljettuna kehityksen ensimmäisestä päivästä lähtien.
Tämä on ensimmäinen sokkotesti. Sitä ei voi huijata – strategia joko kestää näkemättömällä datalla tai ei. Strategia, jolla on todellinen etu, toimii edelleen. Harjoitusikkunaansa sovitettu romahtaa tässä, ennen kuin siihen käytetään enempää aikaa.
Että alkutulokset eivät olleet sattumaa – etu säilyy näkemättömällä, laadukkaammalla datalla.
Useimmille algoritmisen kaupankäynnin palveluille tämä on koko prosessi. Me olemme vaiheessa 2/11.
03
Palkkiot & slippage
Pahimmat välittäjäolot jokaiseen toteutukseen.
Spreadejä kasvatetaan, palkkioita lisätään ja pahin mahdollinen slippage otetaan mukaan jokaiseen toteutukseen – simuloiden sellaista toteutuksen heikkenemistä, jonka kohtaisit huonon välittäjän kanssa voimakkaan volatiliteetin uutistapahtumassa. Strategian on pysyttävä kannattavana näistä haitoista huolimatta, koska todelliset olot eivät ole koskaan yhtä siistit kuin oppikirjan backtest.
Simulaatiossa kannattavuus ei perustu oletukseen epärealistisen puhtaista toimeksiannoista.
04
Usean aikavälin validointi
Testattu kynttiläväleillä, joille sitä ei tehty.
Strategia ajetaan aikaväleillä, joille sitä ei koskaan suunniteltu. Yhteen tiettyyn kynttilän aikaväliin ylisovitettu strategia epäonnistuu tässä – koska sen etu on olemassa vain juuri sen dataresoluution kohinassa, ei itse markkinassa. Kestävä strategia mukautuu ja toimii edelleen, koska sen logiikka tavoittaa jotain rakenteellisesti todellista.
Etu on rakenteellinen – ei yhden dataresoluution sattuma.
05
Monte Carlo: kauppojen ohitus
Kauppoja jätetty satunnaisesti pois 1 000+ simulaatiossa.
Satunnainen osuus kaupoista poistetaan tuhansissa riippumattomissa simulaatioissa. Jos tulos romahtaa, kun muutama kauppa puuttuu, se paljastaa vaarallisen totuuden: tuotot keskittyvät muutamaan poikkeukselliseen voittoon eivätkä jakaudu toistettavan edun varaan. Strategian on pysyttävä kannattavana, vaikka sen parhaat yksittäiset kaupat puuttuisivat.
Kannattavuus on laajaa ja jakautunutta – ei muutaman onnekkaan kaupan varassa.
06
Monte Carlo: järjestys
Historiallinen kauppajärjestys sekoitettu tuhansia kertoja.
Koko historiallisten kauppojen järjestys sekoitetaan ja ajetaan uudelleen tuhansia kertoja. Tämä testaa kahta asiaa samanaikaisesti: ensinnäkin, että etu on olemassa riippumatta siitä, milloin kaupat ajallisesti tapahtuvat – ja toiseksi, että jopa ehdottomasti pahimmassa tappiojärjestyksessä (kaikki tappiot peräkkäin) tilin drawdown pysyy hyväksyttävissä rajoissa. Testi varmistaa, että tulos ei riipu onnekkaasta järjestyksestä.
Etu ei riipu ajoituksesta, ja drawdown on rakenteellisesti rajattu – ei järjestyksen onnen tulos.
07
Muut markkinat
Ajettu instrumenteilla ja indekseillä, joille sitä ei tehty.
Strategia ajetaan täysin eri markkinoilla – muilla indekseillä, instrumenteilla ja kaupankäyntiajoilla – joille sitä ei koskaan optimoitu. Ylisovitetut strategiat romahtavat heti vieraalla datalla, koska ne viritettiin yhden instrumentin kohinaan eivätkä taustalla olevaan markkinadynamiikkaan. Kestävät strategiat tuottavat edelleen, mikä vahvistaa, että logiikka tavoittaa jotain yleispätevää.
Logiikka hyödyntää todellista, siirrettävää markkinoiden tehottomuutta – ei yhden instrumentin erikoisuuksia.
08
Monte Carlo: parametrit
Jokaista säädettävää muuttujaa siirretty kaikkiin suuntiin.
Jokaista säädettävää parametria – stop-etäisyyksiä, sisääntulokynnyksiä, aikaikkunoita – vaihdellaan järjestelmällisesti ylös, alas ja sivuttain tuhansina yhdistelminä. Hauras strategia toimii vain, kun parametrit osuvat hyvin tiettyihin, tarkkoihin arvoihin: siirrä niitä hieman, ja se hajoaa. Kestävä strategia toimii koko vaihteluvälillä, koska edun tuottaa taustalla oleva logiikka – ei mikään tietty taikaluku.
Ei ylisovitusta tiettyihin parametriarvoihin. Tuloksen tuottaa logiikka – ei hauras konfiguraatio.
09
Monte Carlo: hintadatan häirintä
OHLC-hintoja siirretty satunnaisesti – sisään- ja ulostulotasoja ei koskaan taata live-kaupassa.
Itse OHLC-hintadataa muokataan satunnaisesti tuhansissa simulaatioissa – sisääntulo- ja poistumishintoja siirretään toteutuksen epävarmuuden ja todellisen toteutuksen epätarkkuuden simuloimiseksi. Live-kaupankäynnissä historiadatan tarkat hinnat eivät koskaan toistu. Tämä testi vahvistaa, ettei strategia ole riippuvainen tiettyjen historiallisten hintatasojen osumisesta, joita ei ehkä ole todellisissa oloissa.
Simulaatiossa strategia pysyy kannattavana, vaikka hinnat poikkeaisivat historiasta, kuten todellisessa kaupankäynnissä aina tapahtuu.
Yhdeksän testiä läpäisty. Kaksi jäljellä – ja ne ovat tärkeimmät.
10
Out-Of-Sample 2 — Viimeinen sokkotesti
Viimeisimmät ~20 % koko historiasta. Suljettu ensimmäisestä päivästä. Avataan vasta nyt.
Historiadatan viimeiset noin 20 % – viimeisimmät vuodet, mukaan lukien nykyiset markkinatilanteet – on pidetty täysin suljettuna kehityksen ensimmäisestä päivästä lähtien. Yksikään optimointivaihe ei ole koskaan koskenut siihen. Se edustaa nykyhetkeä: markkinaympäristöä, joka on lähimpänä sitä, jossa strategia todella käy kauppaa.
Vasta kun strategia on selvinnyt kaikista yhdeksästä aiemmasta testistä, se ajetaan tällä datalla ensimmäistä kertaa. Tämä on lähimpänä live-forward-testiä, mitä backtest voi tarjota. Mitään ei ole enää säädettävissä, ei parametreja viritettäväksi. Strategia joko toimii tai ei.
Strategia toimi myös datalla, jota se ei ollut koskaan nähnyt, mikä osoittaa, ettei se vain opetellut historiaa ulkoa. Tämä ei takaa tulevia tuloksia.
11
Tick-tarkka lopputesti — 100 % historiasta
Jokainen toimeksianto rekonstruoitu tickeistä. Simulaatio, josta kaikki sivuston luvut ovat peräisin.
Strategia ajetaan viimeisen kerran koko datalla (syyskuu 2011 – toukokuu 2026) alusta loppuun, tick-tason tarkkuudella jokaisessa sisään- ja ulostulossa. Tämä on laskennallisesti raskain mahdollinen simulaatio. Jokainen OHLC-kynttilä rakennetaan raakatick-datasta, joten toteutukset lasketaan täsmälleen siihen hintaan, jolla markkinalla käytiin kauppaa sillä mikrosekunnilla – ei sen likiarvoon.
Koko Dalvox-alustalla näytetyt pääomakäyrät, drawdown-kaaviot, tuottoluvut ja riskimittarit ovat peräisin tästä viimeisestä ajosta. Ne ovat simuloituja tuloksia, eivät todellista kaupankäyntiä. Ei pyöristyksiä, ei arvioita, ei oikoteitä.
Lopullinen, tick-tarkka tuloshistoria. Jokainen tällä sivustolla näkemäsi luku – jokainen tuottoluku, jokainen drawdown, jokainen pääomakäyrä – on peräisin täältä.
Valikoimaamme päässyt strategia on läpäissyt jokaisen näistä testeistä. Oikeassa järjestyksessä. Poikkeuksetta.
Useimmat ehdokkaat eivät pääse läpi. Läpäisseet ovat ne järjestelmät, jotka löydät tuotetasoistamme – ja jokainen tällä sivustolla näkemäsi simuloitu tuottoluku on peräisin vaiheen 11 tick-tarkasta loppubacktestista. Aiempi tai simuloitu tuotto ei takaa tulevia tuloksia.
Kaikki testit läpäisty.
Yksi päätös jäljellä.
Olemme täysin läpinäkyviä – jokainen simuloitu kauppa kaikissa tuotteissamme on julkaistu ja tarkasteltavissa. Tarkista luvut ja tilaa sitten. Aloita milloin tahansa ja lopeta milloin haluat.