Griežta patikra. Kiekviena strategija turi užsitarnauti vietą.
Gražų backtest galima suklastoti per popietę. Kiekviena Dalvox strategija, prieš leidžiant ja prekiauti, įveikia vienuolika nepriklausomų streso testų — su rinkos duomenimis nuo 2011 m. rugsėjo iki 2026 m. gegužės. Toliau – kiekvienas žingsnis iš eilės, nieko nepraleidžiant.
Simuliuoti rezultatai (backtest, 2011-09 – 2026-05; 2026 m. – ne visi metai). Ankstesni ar simuliuoti rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.
Nuo idėjos iki tikros sąskaitos.
Tai tikslūs žingsniai tikslia tvarka, kuriuos kiekviena strategija įveikia prieš patekdama į mūsų katalogą. Spustelėkite bet kurį žingsnį ir pamatysite, ką jis tikrina ir kodėl tai svarbu.
01
Strategijų generavimas ir In Sample
60 % visų duomenų. Išbandyta tūkstančiai konfigūracijų. Išlieka tik statistiškai patikimos.
Procesas prasideda nuo nulio. Tūkstančius algoritmų konfigūracijų — keičiant įėjimo logiką, išėjimo sąlygas, rizikos taisykles ir parametrus — išbandome su pirmaisiais 60 % visų turimų istorinių duomenų. Tai In-Sample langas: kontroliuojama mokymo aplinka, kurioje formuojama strategijos logika.
Šiame etape atranka negailestinga. Strategijos, kurios gerai veikia tik todėl, kad atsitiktinai atitiko trumpą istorijos atkarpą, atmetamos iš karto. Tik tos, kurios rodo statistiškai nuoseklią, pagal riziką pakoreguotą grąžą keliuose rinkos režimuose mokymo lange, praeina atranką ir tampa kandidatėmis.
Trumpas kandidačių sąrašas, paremtas statistiškai prasminga logika — ne atsitiktiniu pritaikymu prie siauro istorijos lango.
02
Kokybės retestas + Out-Of-Sample 1
Premium M1 duomenys. Pirmas aklas testas su ~20 % istorijos, kurios optimizatorius nematė.
Išlikusios kandidatės iš karto testuojamos iš naujo su kokybiškesniais M1 duomenimis, kurie užfiksuoja smulkesnius kainos judėjimus nei pirmasis etapas. Vien tai atmeta strategijas, kurios gerai atrodė tik su mažesnės raiškos duomenimis. Tada kiekviena strategija pirmą kartą susiduria su istorija, kurios niekada nematė: maždaug 20 % visų duomenų, užrakintų nuo pirmos kūrimo dienos.
Tai pirmasis aklas testas. Jo apgauti neįmanoma — strategija arba atsilaiko su nematytais duomenimis, arba ne. Turinti tikrą pranašumą ir toliau duoda rezultatų. Pritaikyta prie savo mokymo lango čia žlunga, dar prieš investuojant į ją daugiau laiko.
Kad pirminiai rezultatai nebuvo atsitiktinumas — pranašumas išlieka su nematytais, kokybiškesniais duomenimis.
Daugumai algoritminės prekybos paslaugų tai ir yra visas procesas. Mes – tik 2 žingsnyje iš 11.
03
Komisiniai ir slippage
Blogiausios brokerio sąlygos kiekvienam įvykdymui.
Spread padidinami, pridedami komisiniai, o kiekvienam įvykdymui taikomas blogiausias slippage — imituojamas toks įvykdymo pablogėjimas, kokį patirtumėte su prastu brokeriu per didelio kintamumo naujienas. Strategija turi išlikti pelninga su šiais trukdžiais, nes tikrosios sąlygos niekada nebūna tokios švarios kaip vadovėlinis backtest.
Modeliavime pelningumas nepriklauso nuo prielaidos apie nerealistiškai švarų sandorių įvykdymą.
04
Multi-timeframe patikra
Išbandyta su žvakių intervalais, kuriems nebuvo kurta.
Strategija iš naujo paleidžiama su laiko intervalais, kuriems ji niekada nebuvo kurta. Prie vieno konkretaus žvakių intervalo perderinta strategija čia žlunga — nes jos pranašumas egzistuoja tik tos duomenų raiškos triukšme, o ne pačioje rinkoje. Atspari strategija prisitaiko ir toliau duoda rezultatų, nes jos logika užfiksuoja kažką struktūriškai tikro.
Pranašumas struktūrinis — ne vienos duomenų raiškos sutapimas.
05
Monte Carlo: praleidimai
Sandoriai atsitiktinai praleidžiami per 1 000+ simuliacijų.
Atsitiktinė sandorių dalis pašalinama per tūkstančius nepriklausomų simuliacijų. Jei rezultatai žlunga trūkstant kelių sandorių, tai atskleidžia pavojingą tiesą: grąža sutelkta keliuose išskirtiniuose laimėjimuose, o ne paskirstyta dėl atkartojamo pranašumo. Strategija turi išlikti pelninga net be geriausių atskirų sandorių.
Pelningumas platus ir paskirstytas — nepriklauso nuo kelių sėkmingų sandorių.
06
Monte Carlo: sandorių tvarka
Istorinė sandorių seka sumaišoma tūkstančius kartų.
Visa istorinių sandorių seka sumaišoma ir paleidžiama iš naujo tūkstančius kartų. Taip vienu metu tikrinami du dalykai: pirma, kad pranašumas egzistuoja nepriklausomai nuo to, kada sandoriai įvyksta, ir antra, kad net absoliučiai blogiausioje nuostolių sekoje (visi nuostoliai vienas po kito) sąskaitos drawdown išlieka priimtinose ribose. Šis testas patvirtina, kad rezultatas nepriklauso nuo sėkmingos sekos.
Pranašumas nepriklauso nuo laiko, o drawdown struktūriškai apribotas — ne sėkmingos sekos rezultatas.
07
Kitos rinkos
Taikoma instrumentams ir indeksams, kuriems nebuvo kurta.
Strategija paleidžiama visai kitose rinkose — kituose indeksuose, instrumentuose ir sesijų struktūrose, — kurioms ji niekada nebuvo optimizuota. Perderintos strategijos su svetimais duomenimis žlunga iš karto, nes buvo pritaikytos vieno instrumento triukšmui, o ne esminei rinkos dinamikai. Atsparios ir toliau duoda grąžą, patvirtindamos, kad logika užfiksuoja kažką universalaus.
Logika išnaudoja tikrą, perkeliamą rinkos neefektyvumą — ne vieno instrumento ypatumus.
08
Monte Carlo: parametrai
Kiekvienas keičiamas kintamasis stumiamas visomis kryptimis.
Kiekvienas konfigūruojamas parametras — stop atstumai, įėjimo slenksčiai, laiko langai — sistemingai keičiamas aukštyn, žemyn ir į šonus tūkstančiais derinių. Trapi strategija veikia tik tada, kai parametrai tiksliai atitinka labai konkrečias reikšmes: šiek tiek juos pakeitus, ji subyra. Atspari strategija veikia visame intervale, nes pranašumą kuria esminė logika — ne kažkoks stebuklingas skaičius.
Jokio perderinimo prie konkrečių parametrų reikšmių. Rezultatus lemia logika — ne trapi konfigūracija.
09
Monte Carlo: kainų duomenų iškraipymas
OHLC kainos atsitiktinai paslenkamos — tikroje prekyboje įėjimo ir išėjimo lygiai niekada negarantuoti.
Patys OHLC kainų duomenys atsitiktinai keičiami per tūkstančius simuliacijų — įėjimo ir išėjimo kainos paslenkamos, kad būtų imituojamas įvykdymo neapibrėžtumas ir realus įvykdymo netikslumas. Tikroje prekyboje tikslios istorinių duomenų kainos niekada nepasikartoja. Šis testas patvirtina, kad strategija nepriklauso nuo konkrečių istorinių kainų lygių, kurių realiomis sąlygomis gali ir nebūti.
Modeliavime strategija išlieka pelninga, net jei kainos nukrypsta nuo istorinių duomenų, kaip visada nutinka realioje prekyboje.
Devyni testai įveikti. Liko du — ir jie svarbiausi.
10
Out-Of-Sample 2 — galutinis aklas testas
Naujausi ~20 % visos istorijos. Užrakinti nuo pirmos dienos. Atidaromi tik dabar.
Paskutiniai maždaug 20 % istorinių duomenų — naujausi metai, įskaitant dabartinius rinkos režimus — buvo visiškai užrakinti nuo pirmos kūrimo dienos. Jų nepalietė nė vienas optimizavimo žingsnis. Jie atspindi dabartį: rinkos aplinką, artimiausią tai, kurioje strategija iš tikrųjų prekiaus.
Tik įveikusi visus devynis ankstesnius testus, strategija pirmą kartą paleidžiama su šiais duomenimis. Tai artimiausia tikram forward testui, ką gali pasiūlyti backtest. Nebelieka ko koreguoti, nebelieka parametrų derinti. Strategija arba veikia, arba ne.
Strategija taip pat davė rezultatų su duomenimis, kurių anksčiau nebuvo mačiusi, o tai rodo, kad ji neapsiribojo tiesiog istorinių duomenų įsiminimu. Tai negarantuoja būsimų rezultatų.
11
Galutinis tick tikslumo testas — 100 % istorijos
Kiekvienas įvykdymas atkurtas pagal tikus. Modeliavimas, iš kurio gauti visi svetainėje pateikiami skaičiai.
Strategija paskutinį kartą paleidžiama su visu duomenų rinkiniu (2011-09 – 2026-05) — nuo pradžios iki galo — kiekvienam įėjimui ir išėjimui naudojant tick tikslumą. Tai daugiausia skaičiavimų reikalaujanti įmanoma simuliacija. Kiekviena OHLC žvakė atkuriama iš neapdorotų tick duomenų, todėl įvykdymai skaičiuojami tiksliai ta kaina, kuria rinka prekiavo tą mikrosekundę — ne apytiksliai.
Visoje Dalvox platformoje rodomos kapitalo kreivės, drawdown grafikai, grąžos skaičiai ir rizikos metrikos gauti iš šio galutinio paleidimo. Tai simuliuoti rezultatai, o ne reali prekyba. Jokio apvalinimo, jokio vertinimo akimis, jokių supaprastinimų.
Galutinė, tick tikslumo rezultatų ataskaita. Kiekvienas šioje svetainėje matomas skaičius — kiekviena grąža, kiekvienas drawdown, kiekviena kapitalo kreivė — gautas iš čia.
Į mūsų katalogą patekusi strategija įveikė kiekvieną iš šių testų. Teisinga tvarka. Be išimčių.
Dauguma kandidačių neišlaiko. Išlaikiusios tampa sistemomis, kurias rasite mūsų produktų lygiuose, — ir kiekvienas šioje svetainėje matomas simuliuotas rezultatas gautas iš galutinio tick tikslumo backtest, aprašyto 11 žingsnyje. Ankstesni ar simuliuoti rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų.
Visi testai įveikti.
Liko vienas sprendimas.
Esame visiškai skaidrūs — kiekvienas visų mūsų produktų simuliuotas sandoris paskelbtas ir prieinamas peržiūrai. Patikrinkite skaičius, tada užsiprenumeruokite. Pradėkite bet kada ir atšaukite kada tik norite.