Stingra validācija. Katra stratēģija izcīna savu vietu.
Glītu backtest var safabricēt vienā pēcpusdienā. Dalvox katra stratēģija iziet vienpadsmit neatkarīgus stresa testus — ar tirgus datiem no 2011. g. septembra līdz 2026. g. maijam —, pirms tai ļauj tirgoties. Zemāk ir katrs solis pēc kārtas, neko neizlaižot.
Simulēti rezultāti (backtest, 2011. g. sept. – 2026. g. maijs; 2026. gads ir nepilns). Pagātnes vai simulēti rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
No idejas līdz reālam kontam.
Šie ir precīzi soļi precīzā secībā, kurus katra stratēģija iziet, pirms parādās mūsu katalogā. Noklikšķini uz jebkura soļa, lai redzētu, ko tas pārbauda un kāpēc tas ir svarīgi.
01
Stratēģiju ģenerēšana un In Sample
60% no visiem datiem. Pārbaudīti tūkstoši konfigurāciju. Izdzīvo tikai statistiski pamatotās.
Process sākas no nulles. Mēs pārbaudām tūkstošiem algoritmisku konfigurāciju — mainot ieejas loģiku, izejas nosacījumus, riska noteikumus un parametrus — uz pirmajiem 60% no visiem pieejamajiem vēsturiskajiem datiem. Tas ir In-Sample logs: kontrolēta apmācības vide, kurā tiek veidota stratēģijas loģika.
Šajā posmā atlase ir nežēlīga. Stratēģijas, kas darbojas labi tikai tāpēc, ka nejauši atbilst īsam vēstures posmam, tiek uzreiz izslēgtas. Tikai tās, kas uzrāda statistiski konsekventu, riskam pielāgotu atdevi vairākos tirgus režīmos apmācības logā, iziet atlasi un virzās tālāk kā kandidātes.
Īss kandidātu saraksts ar statistiski jēgpilnu loģiku — nevis nejauša pielāgošanās šauram vēstures posmam.
02
Kvalitātes retests + Out-Of-Sample 1
Premium M1 dati. Pirmā aklā pārbaude ar ~20% vēstures, ko optimizētājs nekad nav redzējis.
Izdzīvojušās kandidātes uzreiz tiek pārbaudītas vēlreiz ar kvalitatīvākiem M1 datiem, kas atspoguļo cenu kustību detalizētāk nekā sākotnējā pārbaude. Jau tas vien izslēdz stratēģijas, kas izskatījās labi tikai ar zemākas izšķirtspējas datiem. Pēc tam pirmo reizi katra stratēģija saskaras ar vēsturi, ko tā nekad nav redzējusi: aptuveni 20% no visiem datiem, kas bija noslēgti kopš izstrādes pirmās dienas.
Šis ir pirmais aklais tests. To nav iespējams apmānīt — stratēģija vai nu iztur nezināmos datus, vai ne. Stratēģija ar īstu priekšrocību turpina darboties. Tā, kas bija pielāgota savam apmācības logam, šeit sabrūk, pirms tajā ieguldīts vēl vairāk laika.
Ka sākotnējie rezultāti nebija sakritība — priekšrocība saglabājas ar nezināmiem, kvalitatīvākiem datiem.
Lielākā daļa algoritmiskās tirdzniecības pakalpojumu to uzskata par visu savu procesu. Mēs esam 2. solī no 11.
03
Komisijas un slippage
Sliktākie iespējamie brokera apstākļi katrā izpildē.
Spread tiek palielināti, pievienotas komisijas un katrā izpildē ievadīts sliktākais iespējamais slippage — simulējot tādu izpildes pasliktināšanos, ar kādu tu saskartos pie slikta brokera augsta svārstīguma ziņu laikā. Stratēģijai jāpaliek pelnošai arī ar šiem apgrūtinājumiem, jo reālie apstākļi nekad nav tik tīri kā mācību grāmatas backtest.
Simulācijā ienesīgums nav atkarīgs no pieņēmumiem par nereāli tīru izpildi.
04
Vairāku laika posmu validācija
Testēta ar sveču intervāliem, kuriem nav veidota.
Stratēģiju palaiž laika posmos, kuriem tā nekad nav veidota. Stratēģija, kas pārmērīgi pielāgota vienam konkrētam sveču intervālam, šeit izgāžas — jo tās priekšrocība pastāv tikai šīs konkrētās datu izšķirtspējas troksnī, nevis pašā tirgū. Noturīga stratēģija pielāgojas un turpina darboties, jo tās loģika uztver kaut ko strukturāli reālu.
Priekšrocība ir strukturāla — nevis vienas datu izšķirtspējas sakritība.
05
Monte Carlo: izlaisti darījumi
Darījumi nejauši izlaisti vairāk nekā 1000 simulācijās.
Tūkstošiem neatkarīgu simulāciju laikā tiek izņemts nejaušs darījumu procents. Ja rezultāti sabrūk, kad trūkst dažu darījumu, tas atklāj bīstamu patiesību: peļņa ir koncentrēta dažos izņēmuma ieguvumos, nevis sadalīta pa atkārtojamu priekšrocību. Stratēģijai jāpaliek pelnošai pat tad, ja tās labāko atsevišķo darījumu nav.
Rentabilitāte ir plaša un sadalīta — tā nebalstās uz dažiem veiksmīgiem darījumiem.
06
Monte Carlo: darījumu secība
Vēsturiskā darījumu secība sajaukta tūkstošiem reižu.
Visa vēsturisko darījumu secība tiek sajaukta un atkārtoti palaista tūkstošiem reižu. Tas vienlaikus pārbauda divas lietas: pirmkārt, ka priekšrocība pastāv neatkarīgi no tā, kad darījumi notiek, un, otrkārt, ka pat absolūti sliktākajā zaudējumu secībā (visi zaudējumi pēc kārtas) konta drawdown paliek pieņemamās robežās. Pārbaude apstiprina, ka rezultāts nav atkarīgs no veiksmīgas secības.
Priekšrocība nav atkarīga no laika, un drawdown ir strukturāli ierobežots — tas nav secības veiksmes rezultāts.
07
Citi tirgi
Palaista instrumentos un indeksos, kuriem tā nekad nav veidota.
Stratēģiju palaiž pilnīgi citos tirgos — citos indeksos, instrumentos un sesiju struktūrās —, kuriem tā nekad nav optimizēta. Pārmērīgi pielāgotas stratēģijas ar svešiem datiem uzreiz sabrūk, jo tās pieskaņotas viena instrumenta troksnim, nevis pamatā esošai tirgus dinamikai. Noturīgās turpina nest atdevi, apliecinot, ka loģika uztver kaut ko universālu.
Loģika izmanto reālu, pārnesamu tirgus neefektivitāti — nevis viena instrumenta īpatnības.
08
Monte Carlo: parametri
Katrs konfigurējamais mainīgais stresa testā nobīdīts visos virzienos.
Katrs konfigurējamais parametrs — stop attālumi, ieejas sliekšņi, laika logi — tiek sistemātiski mainīts uz augšu, uz leju un sāniski tūkstošiem kombināciju. Trausla stratēģija darbojas tikai tad, ja parametri trāpa ļoti konkrētās, precīzās vērtībās: nedaudz tos pabīdi — un tā sabrūk. Noturīga stratēģija darbojas visā diapazonā, jo priekšrocību rada pamatā esošā loģika, nevis kāds konkrēts maģisks skaitlis.
Nav pārmērīgas pielāgošanas konkrētām parametru vērtībām. Rezultātus nosaka loģika — nevis trausla konfigurācija.
09
Monte Carlo: cenu datu perturbācija
OHLC cenas nejauši nobīdītas — reālā tirdzniecībā ieejas un izejas līmeņi nekad nav garantēti.
Pašus OHLC cenu datus tūkstošiem simulāciju laikā nejauši izmaina — ieejas un izejas cenas tiek nobīdītas, lai simulētu izpildes nenoteiktību un reālās izpildes neprecizitāti. Reālā tirdzniecībā precīzas vēsturisko datu cenas nekad neatkārtojas. Šis tests apstiprina, ka stratēģija nav atkarīga no konkrētu vēsturisko cenu līmeņu sasniegšanas, kuri reālos apstākļos var arī nepastāvēt.
Simulācijā stratēģija joprojām ir ienesīga pat tad, ja cenas novirzās no vēsturiskajiem datiem, kā tas reālajā tirdzniecībā vienmēr notiek.
Deviņi testi izturēti. Palikuši divi — un tie ir vissvarīgākie.
10
Out-Of-Sample 2 — pēdējais aklais tests
Jaunākie ~20% no visas vēstures. Noslēgti kopš pirmās dienas. Atvērti tikai tagad.
Pēdējie aptuveni 20% vēsturisko datu — jaunākie gadi, ieskaitot pašreizējos tirgus režīmus — ir bijuši pilnībā noslēgti kopš izstrādes pirmās dienas. Neviens optimizācijas solis tiem nekad nav pieskāries. Tie atspoguļo tagadni: tirgus vidi, kas ir vistuvākā tai, kurā stratēģija patiešām tirgosies.
Tikai pēc visu deviņu iepriekšējo testu izturēšanas stratēģiju pirmo reizi palaiž ar šiem datiem. Tas ir tuvākais reālam forward testam, ko backtest var piedāvāt. Vairs nav ko pielāgot, nav parametru, ko noregulēt. Stratēģija vai nu darbojas, vai ne.
Stratēģija uzrādīja rezultātus arī ar datiem, kurus tā nekad nebija redzējusi, kas norāda, ka tā neaprobežojās tikai ar vēstures iegaumēšanu. Tas negarantē nākotnes rezultātus.
11
Gala tests ar tick precizitāti — 100% vēstures
Katra izpilde rekonstruēta no tikiem. Simulācija, no kuras izriet visi tīmekļa vietnē redzamie skaitļi.
Stratēģiju pēdējo reizi palaiž ar visu datu kopu (2011. g. sept. – 2026. g. maijs) — no sākuma līdz beigām —, izmantojot tick līmeņa precizitāti katrai ieejai un izejai. Tā ir skaitļošanas ziņā visietilpīgākā iespējamā simulācija. Katra OHLC svece tiek rekonstruēta no neapstrādātiem tick datiem, tātad izpildes tiek aprēķinātas precīzi par cenu, kādā tirgus tirgojās tajā mikrosekundē, — nevis par tās aptuvenu vērtību.
Kapitāla līknes, drawdown grafiki, atdeves skaitļi un riska rādītāji visā Dalvox platformā ir iegūti no šīs pēdējās palaišanas. Tie ir simulēti rezultāti, nevis reāla tirdzniecība. Bez noapaļošanas, bez aplēsēm, bez ērtiem atvieglojumiem.
Galīgā, līdz tick precīzā rezultātu vēsture. Katrs skaitlis šajā vietnē — katrs atdeves rādītājs, katrs drawdown, katra kapitāla līkne — nāk no šejienes.
Stratēģija, kas nonāk mūsu katalogā, ir izturējusi katru no šiem testiem. Pareizā secībā. Bez izņēmumiem.
Lielākā daļa kandidātu netiek cauri. Tās, kas tiek, ir sistēmas, ko atradīsi mūsu produktu līmeņos, — un katrs simulētais rezultāts šajā vietnē nāk no 11. solī aprakstītā gala backtest ar tick precizitāti. Pagātnes vai simulēti rezultāti negarantē nākotnes rezultātus.
Visi testi izturēti.
Atlicis viens lēmums.
Mēs esam pilnīgi atklāti — katrs simulētais darījums visos mūsu produktos ir publicēts un pieejams pārbaudei. Pārbaudi skaitļus, tad abonē. Sāc jebkurā laikā un atcel, kad vēlies.