Validare riguroasă. Fiecare strategie își câștigă locul.
Un backtest impecabil se fabrică într-o după-amiază. La Dalvox, fiecare strategie trece prin unsprezece teste de stres independente — pe date de piață din sept. 2011 până în mai 2026 — înainte de a avea voie să tranzacționeze. Mai jos găsești fiecare pas, în ordine, fără omisiuni.
Rezultate simulate (backtest, sept. 2011 – mai 2026; 2026 este un an parțial). Performanța anterioară sau simulată nu garantează rezultatele viitoare.
De la idee la contul real.
Aceștia sunt pașii exacți, în ordinea exactă, pe care îi parcurge fiecare strategie înainte de a apărea în catalogul nostru. Apasă pe orice pas ca să vezi ce testează și de ce contează.
01
Generare strategie & In Sample
60 % din totalul datelor. Mii de configurații testate. Supraviețuiesc doar cele solide statistic.
Procesul începe de la zero. Rulăm mii de configurații algoritmice — variind logica de intrare, condițiile de ieșire, regulile de risc și parametrii — pe primele 60 % din toate datele istorice disponibile. Aceasta este fereastra In-Sample: mediul de antrenare controlat în care se modelează logica unei strategii.
În această etapă, selecția este brutală. Strategiile care performează bine doar pentru că s-au potrivit întâmplător cu o scurtă porțiune din istoric sunt eliminate imediat. Doar cele care demonstrează randamente ajustate la risc consecvente statistic — în mai multe regimuri de piață din fereastra de antrenare — trec de filtru și merg mai departe drept candidate.
O listă scurtă de candidate construite pe o logică semnificativă statistic — nu pe potriviri întâmplătoare cu o fereastră îngustă din istoric.
02
Retest de calitate + Out-Of-Sample 1
Date M1 premium. Primul test orb pe ~20 % din istoric pe care optimizatorul nu l-a văzut niciodată.
Candidatele rămase sunt rulate imediat din nou pe date M1 de calitate superioară — care surprind mișcarea prețului mai detaliat decât prima trecere. Doar acest pas elimină strategiile care arătau bine numai pe date de rezoluție mai mică. Apoi, pentru prima dată, fiecare strategie se confruntă cu un istoric pe care nu l-a întâlnit niciodată: aproximativ 20 % din totalul datelor, sigilat din prima zi de dezvoltare.
Acesta este primul test orb. Nu există nicio cale de a-l păcăli — strategia fie rezistă pe date nevăzute, fie nu. Una cu un avantaj real continuă să performeze. Una ajustată pe fereastra de antrenare se prăbușește aici, înainte să mai investim timp în ea.
Că rezultatele inițiale nu au fost o coincidență — avantajul persistă pe date nevăzute, de calitate superioară.
Majoritatea serviciilor de trading algoritmic consideră că acesta este întregul proces. Noi suntem la pasul 2 din 11.
03
Comisioane & slippage
Cele mai rele condiții de broker, la fiecare execuție.
Spreadurile sunt umflate, se adaugă comisioane și se aplică cel mai rău slippage la fiecare execuție în parte — simulând degradarea execuției pe care ai întâlni-o la un broker slab în timpul unei știri cu volatilitate mare. Strategia trebuie să rămână profitabilă cu aceste handicapuri, pentru că în realitate condițiile nu sunt niciodată la fel de curate ca într-un backtest de manual.
În simulare, profitabilitatea nu depinde de ipoteza unor execuții nerealist de curate.
04
Validare multi-timeframe
Testată pe intervale de lumânări pentru care nu e făcută.
Strategia este rulată din nou pe timeframe-uri pentru care nu a fost proiectată niciodată. O strategie supraoptimizată pe un anumit interval de lumânări eșuează aici — pentru că avantajul ei există doar în zgomotul acelei rezoluții de date, nu în piața însăși. O strategie robustă se adaptează și continuă să performeze, pentru că logica ei surprinde ceva real din punct de vedere structural.
Avantajul este structural — nu o coincidență a unei singure rezoluții de date.
05
Monte Carlo: omitere tranzacții
Tranzacții omise aleatoriu în 1.000+ simulări.
Un procent aleatoriu de tranzacții este eliminat în mii de simulări independente. Dacă performanța se prăbușește când lipsesc câteva tranzacții, iese la iveală un adevăr periculos: randamentele sunt concentrate în câteva câștiguri excepționale, nu distribuite pe un avantaj repetabil. Strategia trebuie să rămână profitabilă chiar și fără cele mai bune tranzacții individuale.
Profitabilitatea este largă și distribuită — nu depinde de câteva tranzacții norocoase.
06
Monte Carlo: ordine tranzacții
Secvența istorică a tranzacțiilor, amestecată de mii de ori.
Întreaga secvență de tranzacții istorice este amestecată și rulată din nou de mii de ori. Astfel se testează două lucruri simultan: mai întâi, că avantajul există indiferent de momentul în care au loc tranzacțiile — și apoi, că până și în cea mai proastă secvență posibilă (toate pierderile una după alta), drawdown-ul contului rămâne în limite acceptabile. Testul verifică faptul că rezultatul nu depinde de o ordine norocoasă.
Avantajul nu depinde de momentul tranzacțiilor, iar drawdown-ul este limitat structural — nu e un produs al norocului în ordinea tranzacțiilor.
07
Piețe suplimentare
Aplicată pe instrumente și indici pentru care nu a fost construită.
Strategia este rulată pe piețe complet diferite — alți indici, alte instrumente și alte structuri de sesiune — pentru care nu a fost optimizată niciodată. Strategiile supraoptimizate se prăbușesc imediat pe date străine, pentru că au fost ajustate pe zgomotul unui singur instrument, nu pe o dinamică de fond a pieței. Cele robuste continuă să genereze randamente, confirmând că logica surprinde ceva universal.
Logica exploatează o ineficiență de piață reală și transferabilă — nu particularitățile unui singur instrument.
08
Monte Carlo: parametri
Fiecare variabilă configurabilă, forțată în toate direcțiile.
Fiecare parametru configurabil — distanțele de stop, pragurile de intrare, ferestrele de timp — este variat sistematic în sus, în jos și lateral, în mii de combinații. O strategie fragilă funcționează doar când parametrii au valori foarte precise: modifică-i puțin și se destramă. O strategie robustă performează pe un întreg interval, pentru că avantajul vine din logica de bază — nu dintr-un anumit număr magic.
Fără supraoptimizare pe valori specifice ale parametrilor. Logica generează performanța — nu o configurație fragilă.
09
Monte Carlo: perturbarea prețurilor
Prețuri OHLC modificate aleatoriu — nivelurile de intrare și ieșire nu sunt niciodată garantate în tranzacționarea reală.
Înseși datele de preț OHLC sunt modificate aleatoriu în mii de simulări — prețurile de intrare și ieșire sunt deplasate pentru a simula incertitudinea execuției și imprecizia execuțiilor reale. În tranzacționarea reală, prețurile exacte din datele istorice nu se repetă niciodată. Acest test confirmă că strategia nu depinde de atingerea unor niveluri de preț istorice specifice care s-ar putea să nu existe în condiții reale.
În simulare, strategia rămâne profitabilă chiar dacă prețurile deviază de la datele istorice, așa cum se întâmplă întotdeauna în tranzacționarea reală.
Nouă teste trecute. Au mai rămas două — și sunt cele care contează cel mai mult.
10
Out-Of-Sample 2 — Testul orb final
Cele mai recente ~20 % din istoric. Sigilate din prima zi. Deschise abia acum.
Ultimele aproximativ 20 % din datele istorice — cei mai recenți ani, inclusiv regimurile actuale ale pieței — au fost complet sigilate din prima zi de dezvoltare. Niciun pas de optimizare nu le-a atins vreodată. Ele reprezintă prezentul: mediul de piață cel mai apropiat de cel în care strategia va tranzacționa efectiv.
Abia după ce trece de toate cele nouă teste anterioare, strategia este rulată pentru prima dată pe aceste date. Este cel mai apropiat lucru de un forward test live pe care îl poate oferi un backtest. Nu mai rămâne nimic de ajustat, niciun parametru de reglat. Strategia fie performează, fie nu.
Strategia a dat rezultate și pe date pe care nu le văzuse niciodată, ceea ce indică faptul că nu s-a limitat la memorarea istoricului. Acest lucru nu garantează rezultate viitoare.
11
Test final la precizie de tick — 100 % din istoric
Fiecare execuție reconstruită din tick-uri. Simularea din care provin toate cifrele de pe site.
Strategia este rulată o ultimă dată pe întregul set de date (sept. 2011 – mai 2026) — de la început până la sfârșit — cu precizie la nivel de tick pentru fiecare intrare și ieșire. Este cea mai intensivă simulare posibilă din punct de vedere computațional. Fiecare lumânare OHLC este reconstruită din date tick brute, deci execuțiile sunt calculate la prețul exact la care se tranzacționa piața în acea microsecundă — nu la o aproximare a lui.
Curbele de capital, graficele de drawdown, cifrele de randament și indicatorii de risc afișați pe întreaga platformă Dalvox provin din această rulare finală. Sunt rezultate simulate, nu din tranzacționare reală. Fără rotunjiri, fără estimări, fără scurtături.
Istoricul de performanță definitiv, precis la nivel de tick. Fiecare cifră pe care o vezi pe acest site — fiecare randament, fiecare drawdown, fiecare curbă de capital — provine de aici.
O strategie care ajunge în catalogul nostru a trecut de fiecare dintre aceste teste. În ordinea corectă. Fără excepție.
Majoritatea candidatelor nu reușesc. Cele care reușesc sunt sistemele pe care le găsești în nivelurile noastre de produse — iar fiecare cifră de performanță simulată de pe acest site provine din backtestul final la precizie de tick descris la Pasul 11. Performanța anterioară sau simulată nu garantează rezultatele viitoare.
Toate testele trecute.
A mai rămas o decizie.
Suntem complet transparenți — fiecare tranzacție simulată din toate produsele noastre este publicată și disponibilă pentru analiză. Verifică cifrele, apoi abonează-te. Începe oricând și anulează când vrei.