Validación rigurosa. Cada estrategia se gana su sitio.
Fabricar un backtest limpio cuesta una tarde. En Dalvox, cada estrategia supera once pruebas de estrés independientes —con datos de mercado de sept. 2011 a mayo 2026— antes de poder operar. Aquí tienes todos los pasos, en orden y sin omitir ninguno.
Resultados simulados (backtest, sept. 2011 – mayo 2026; 2026 es un año parcial). La rentabilidad pasada o simulada no garantiza resultados futuros.
De la idea a la cuenta real.
Estos son los pasos exactos, en orden riguroso, que supera cada estrategia antes de entrar en el catálogo. Pulsa en un paso para ver qué comprueba y por qué importa.
01
Generación e In Sample
El 60 % de los datos. Miles de configuraciones probadas. Solo sobreviven las estadísticamente sólidas.
Todo empieza de cero. Probamos miles de configuraciones —variando lógica de entrada, condiciones de salida, reglas de riesgo y parámetros— sobre el primer 60 % de los datos históricos. Es la ventana In-Sample: el entorno de entrenamiento controlado donde se da forma a la lógica.
Aquí la criba es brutal. Las estrategias que solo funcionan porque encajan por casualidad con un tramo corto del histórico se descartan de inmediato. Solo pasan como candidatas las que dan rentabilidades ajustadas al riesgo estadísticamente consistentes en varios regímenes de mercado.
Una lista corta de candidatas con lógica estadísticamente sólida, no ajustada por azar a un tramo estrecho del histórico.
02
Retest de calidad + Out-Of-Sample 1
Datos M1 premium. Primera prueba a ciegas con el ~20 % que el optimizador nunca vio.
Las candidatas se vuelven a probar con datos M1 de más calidad, que captan el precio con más detalle que la primera pasada. Esto ya descarta las que solo lucían bien con datos de menor resolución. Luego, por primera vez, cada estrategia se enfrenta a datos que nunca ha visto: cerca del 20 % del total, sellado desde el primer día.
Es la primera prueba a ciegas y no hay trampa posible: la estrategia aguanta con datos nuevos o no. Si tiene una ventaja real, sigue rindiendo. Si estaba ajustada a su ventana de entrenamiento, se hunde aquí, antes de invertir más tiempo en ella.
Que los primeros resultados no eran casualidad: la ventaja se mantiene con datos nuevos y mejores.
Para muchos servicios de trading algorítmico, esto es todo el proceso. Vamos por el paso 2 de 11.
03
Comisiones y slippage
Las peores condiciones de bróker en cada ejecución.
Se inflan los spreads, se añaden comisiones y se aplica el peor slippage en cada ejecución, simulando lo que sufrirías con un mal bróker durante una noticia de alta volatilidad. La estrategia debe seguir siendo rentable con estos lastres, porque la realidad nunca es tan limpia como un backtest de manual.
En la simulación, la rentabilidad no depende de suponer ejecuciones irrealmente limpias.
04
Validación multi-timeframe
Probada en marcos temporales ajenos a su diseño.
La estrategia se prueba en marcos temporales para los que no se diseñó. Una sobreajustada a un intervalo de vela concreto falla aquí, porque su ventaja solo existe en el ruido de esa resolución, no en el mercado. Una robusta se adapta y sigue rindiendo porque su lógica capta algo estructuralmente real.
La ventaja es estructural, no una casualidad de una resolución.
05
Monte Carlo: omitir operaciones
Operaciones omitidas al azar en más de 1000 simulaciones.
Se quita un porcentaje aleatorio de operaciones en miles de simulaciones independientes. Si el rendimiento se hunde al faltar unas pocas, revela algo peligroso: el beneficio depende de unas pocas ganancias atípicas, no de una ventaja repetible. La estrategia debe seguir siendo rentable aun sin sus mejores operaciones.
La rentabilidad es amplia y repartida, no depende de unas pocas operaciones con suerte.
06
Monte Carlo: secuencia
La secuencia histórica, barajada miles de veces.
Toda la secuencia de operaciones históricas se baraja y se repite miles de veces. Así se comprueban dos cosas: que la ventaja existe sin importar cuándo ocurren las operaciones, y que incluso en la peor racha posible (todas las pérdidas seguidas) el drawdown sigue en límites aceptables. Este paso confirma que el resultado no depende de un orden afortunado.
La ventaja no depende del momento y el drawdown está acotado, no es fruto de un orden afortunado.
07
Otros mercados
Aplicada a instrumentos e índices ajenos a su diseño.
La estrategia se prueba en mercados totalmente distintos —otros índices, instrumentos y horarios de sesión— para los que nunca se optimizó. Las sobreajustadas se hunden al momento porque se ajustaron al ruido de un instrumento, no a una dinámica de fondo. Las robustas siguen dando beneficios: su lógica capta algo universal.
La lógica explota una ineficiencia real y trasladable, no rarezas de un instrumento.
08
Monte Carlo: parámetros
Cada variable, forzada en todas direcciones.
Cada parámetro —distancias de stop, umbrales de entrada, ventanas horarias— se varía de forma sistemática al alza, a la baja y en miles de combinaciones. Una estrategia frágil solo funciona con valores muy concretos: muévelos un poco y se viene abajo. Una robusta rinde en todo un rango, porque la ventaja nace de la lógica, no de un número mágico.
Sin sobreajuste a valores concretos. Rinde por su lógica, no por una configuración frágil.
09
Monte Carlo: perturbación de precios
Precios OHLC alterados al azar: en real, los niveles de entrada y salida nunca están garantizados.
Los propios datos OHLC se modifican al azar en miles de simulaciones: se desplazan los precios de entrada y salida para simular la incertidumbre y la imprecisión de la ejecución en vivo. En el mercado real, los precios exactos del histórico nunca se repiten. Esta prueba confirma que la estrategia no depende de tocar niveles históricos que quizá no existan al operar de verdad.
En la simulación, la estrategia sigue siendo rentable aunque los precios se alejen del histórico, como siempre pasa en real.
Nueve pruebas superadas. Quedan dos, y son las que más importan.
10
Out-Of-Sample 2 — La prueba a ciegas final
El ~20 % más reciente del histórico. Sellado desde el primer día. Se abre ahora.
El último 20 % aproximado del histórico —los años más recientes, con los regímenes de mercado actuales— ha estado sellado desde el primer día. Ningún paso de optimización lo ha tocado. Representa el presente: el mercado más parecido a aquel en el que la estrategia operará de verdad.
Solo tras superar las nueve pruebas anteriores se ejecuta la estrategia con estos datos por primera vez. Es lo más parecido a un forward test en real que puede ofrecer un backtest. No queda nada que ajustar ni parámetros que afinar. La estrategia rinde o no.
La estrategia también dio resultado con datos que nunca había visto, lo que indica que no se limitó a memorizar el histórico. Esto no garantiza resultados futuros.
11
Prueba final a nivel de tick — 100 % del histórico
Cada ejecución reconstruida desde ticks. La simulación de la que salen todas las cifras de la web.
La estrategia se ejecuta una última vez con todos los datos (sept. 2011 – mayo 2026), de principio a fin, con precisión de tick en cada entrada y salida. Es la simulación más exigente posible. Cada vela OHLC se reconstruye desde ticks brutos, así que cada ejecución se calcula al precio exacto del mercado en ese microsegundo, no a una aproximación.
Las curvas de equity, gráficos de drawdown, rentabilidades y métricas de riesgo de toda la plataforma Dalvox salen de esta última pasada. Son resultados simulados, no de trading real. Sin redondeos, sin estimaciones, sin atajos.
El registro de rendimiento definitivo, preciso al tick. Cada cifra de esta web —cada rentabilidad, cada drawdown, cada curva de equity— sale de aquí.
Toda estrategia de nuestro catálogo ha superado cada una de estas pruebas. En el orden correcto. Sin excepción.
La mayoría de las candidatas no lo logran. Las que sí son los sistemas de nuestros niveles de producto, y cada cifra simulada de esta web sale del backtest final a nivel de tick del paso 11. La rentabilidad pasada o simulada no garantiza resultados futuros.
Pruebas superadas.
Queda una decisión.
Somos totalmente transparentes: cada operación simulada de todos los productos está publicada para que la revises. Mira los números y suscríbete. Empieza en cualquier momento y cancela cuando quieras.